Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introdução Desenvolvido por John Bollinger, Bandas de Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. A volatilidade é baseada no desvio padrão. Que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui. As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade diminui. Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com as configurações padrão. Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência. Os sinais derivados do estreitamento de BandWidth são discutidos no artigo gráfico da escola sobre BandWidth. Nota: Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas. A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definida em 20 períodos. Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. O período de retrocesso para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples. As bandas externas são normalmente definidas 2 desvios padrão acima e abaixo da banda média. As configurações podem ser ajustadas de acordo com as características de determinados títulos ou estilos de negociação. Bollinger recomenda fazer pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão. Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão. Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão. Um aumento no período de média móvel aumentaria automaticamente o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também garantiria um aumento no multiplicador de desvio padrão. Com um SMA de 20 dias e um Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2. Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão para 2,1 para um SMA de 50 períodos e diminuição do multiplicador de desvio padrão para 1,9 durante um período de 10 SMA. Sinal: W-Bottoms W-Bottoms eram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica. Bollinger usa estes vários padrões de W com Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Um W-Bottom se forma em uma tendência de baixa e envolve dois baixos de reação. Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é menor do que o primeiro, mas mantém acima da banda inferior. Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bandas de Bollinger. Primeiro, uma reação baixa formas. Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, há um salto para a banda média. Em terceiro lugar, há um novo preço baixo na segurança. Essa baixa é maior que a banda inferior. A capacidade de segurar acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio. Em quarto lugar, o padrão é confirmado com um forte deslocamento da segunda baixa e uma quebra de resistência. O gráfico 2 mostra Nordstrom (JWN) com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, o estoque formou uma reação baixa em janeiro (seta preta) e quebrou abaixo da banda inferior. Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média. Terceiro, o estoque moveu-se abaixo de seu ponto baixo de janeiro e mantido acima da faixa mais baixa. Mesmo que o pico 5-fev baixo quebrou a banda inferior, Bandas Bollinger são calculados usando os preços de fechamento assim que os sinais também devem ser baseados em preços de fechamento. Em quarto lugar, o estoque subiu com o volume em expansão no final de fevereiro e quebrou acima do início de fevereiro alta. O gráfico 3 mostra o Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto de 2009. Sinal: M-Tops M-Tops também faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica. Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops. De acordo com Bollinger, tops são geralmente mais complicados e desenhados do que fundos. Tetos duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Na sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo. No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais. A primeira alta pode ser maior ou menor que a segunda alta. Bollinger sugere procurar sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações. Este é basicamente o oposto do W-Bottom. Uma não-confirmação ocorre com três etapas. Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima da banda superior. Em segundo lugar, há um pullback para a banda média. Em terceiro lugar, os preços se movem acima do nível anterior, mas não atingem a banda superior. Este é um sinal de aviso. A incapacidade da segunda reação alta para atingir a banda superior mostra um momento de diminuição, o que pode prenunciar uma inversão de tendência. Confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal indicador de baixa. O gráfico 4 mostra o Exxon Mobil (XOM) com um M-Top em abril-maio de 2008. O estoque moveu-se acima da faixa superior em abril. Houve um pullback em maio e, em seguida, outro empurrão acima de 90. Mesmo que o estoque se movia acima da banda superior em uma base intraday, não fechou acima da banda superior. O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde. Observe também que o MACD formou uma divergência de baixa e se moveu abaixo de sua linha de sinal para confirmação. O gráfico 5 mostra Pulte Homes (PHM) dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008. O preço superou a faixa superior no início de setembro para confirmar a tendência de alta. Depois de um pullback abaixo do SMA de 20 dias (Bollinger Banda média), o estoque moveu-se para uma maior alta acima de 17. Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a banda superior. Este piscou um sinal de aviso. O estoque quebrou apoio uma semana mais tarde e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal. Observe que este M-top é mais complexo porque há baixos níveis de reação em ambos os lados do pico (seta azul). Este topo em evolução formou um pequeno padrão de cabeça e ombros. Sinal: andando as faixas Movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais per se. Como Bollinger diz, movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim tags. Em face disto, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza. Os osciladores Momentum trabalham muito a mesma maneira. Overbought não é necessariamente bullish. É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os preços podem caminhar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta. Pense nisso por um momento. A banda superior é 2 desvios padrão acima da média móvel simples de 20 períodos. É preciso um movimento de preço bastante forte para exceder essa faixa superior. Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou que W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta. Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, mergulhos abaixo do 20-dia SMA, por vezes, fornecer oportunidades de compra antes da próxima tag da banda superior. O Gráfico 6 mostra Air Products (APD) com um aumento e fechamento acima da banda superior em meados de julho. Primeiro, note que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência. Um forte impulso ascendente é um sinal de força, não de fraqueza. A troca girou plana em agosto ea SMA de 20 dias moveu-se lateralmente. As Bandas de Bollinger estreitaram, mas APD não fechou abaixo da banda inferior. Os preços, e os 20 dias da SMA, apareceram em setembro. Em geral, APD fechado acima da banda superior, pelo menos, cinco vezes ao longo de um período de quatro meses. A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos (CCI). Os mergulhos abaixo de -100 são considerados sobre-vendidos e retrocedem acima de -100 sinalizam o início de um salto sobrevendido (linha pontilhada verde). A faixa superior tag e breakout começou a tendência de alta. CCI então identificado pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100. Este é um exemplo de combinar Bandas de Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. O gráfico 7 mostra Monsanto (MON) com uma caminhada abaixo da banda inferior. O estoque quebrou para baixo em janeiro com uma ruptura da sustentação e fechado abaixo da faixa mais baixa. De meados de janeiro até o início de maio, Monsanto fechou abaixo da banda inferior pelo menos cinco vezes. Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período. A quebra do suporte e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa. Como tal, utilizou-se o Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 10 períodos para identificar situações de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é sobre-comprado. Um movimento de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa (setas vermelhas). Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Conclusões Bollinger Bands refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superior / inferior. Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos. De acordo com Bollinger, as bandas devem conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas. Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da banda superior e relativamente baixos quando abaixo da banda inferior. No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como um sinal de venda. Da mesma forma, relativamente baixo não deve ser considerado de alta ou como um sinal de compra. Os preços são altos ou baixos por uma razão. Como com outros indicadores, Bandas de Bollinger não se destinam a ser usado como uma ferramenta autônoma. Os Chartists devem combinar Bollinger Bands com a análise básica da tendência e outros indicadores para a confirmação. Bandas e SharpCharts Bollinger Bandas podem ser encontradas no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Como com uma média móvel simples, as faixas de Bollinger devem ser mostradas sobre um lote de preço. Ao selecionar Bollinger Bands, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão. O segundo número (2) define o multiplicador de desvio padrão para as faixas superior e inferior. Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima / abaixo da média móvel simples. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Bandas de Bollinger (50,2,1) podem ser usadas por um período de tempo mais longo ou Bandas de Bollinger (10,1,9) podem ser usadas por um período de tempo mais curto. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Stocks amp Articles: Bollinger Bands reg Introdução: Bollinger Bands são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais recente trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezembro 2016 Excerpt The Bounce Saltaremos o Bounce este ano, já que os mercados não estão configurando como deveriam para garantir um bom salto. As condições de Bounce Ideal são um pico nos preços das ações no início do ano, lotes de ações atingindo a nova lista de baixos como o ano chama a um fim, lotes de venda de impostos, eo dumping de ações como um produto de vestir janela de carteira. Nós não vemos qualquer um que este ano: Nós somos prováveis sair perto das elevações do ano. Existem poucos ou nenhuns novos mínimos sendo feitos. A venda de impostos simplesmente não é um fator (ainda). E limpeza de janela é muito mais provável de envolver pânico compra de mercadoria boa do que venda de mercadoria ruim. Então estamos dando um passe no Bounce até o próximo ano. Use Bollinger Bands para aumentar a sua média de batedura Se você donrsquot saber sobre Bollinger bandas, você deve. Este indicador técnico, que ajuda a identificar negócios de alto percentual a partir da miríade de oportunidades que se apresentam a cada dia, é um dos melhores indicadores comerciantes têm em seu conjunto de ferramentas. Você pode usar bandas de Bollinger de inúmeras maneiras para ajudar a refinar o processo de encontrar pontos de entrada e saída, mas aqui estão alguns pontos-chave para ajudá-lo a começar. As noções básicas de bandas de Bollinger Enquanto a matemática que sustenta as bandas de Bollinger é complicada, o conceito é simples. As bandas de Bollinger medem uma volatilidade de estoque em relação a uma tendência ldquocentral, rdquo geralmente sua média móvel de 20 dias. Para qualquer estoque ou índice, haverá uma faixa média, que mede a tendência central, e bandas superior e inferior, que medem uma certa quantidade de desvios padrão da linha central. A maioria dos gráficos mostra dois desvios padrão, o que implica que cerca de 95 do tempo, o estoque deve comércio dentro desta faixa. A linha pontilhada é a tendência central, e as duas linhas sólidas são as faixas superior e inferior. Observe como, para a grande maioria do período de seis meses, as ações da Newmont Mining (NYSE: NEM) permaneceram dentro das bandas superior e inferior. Observe também que quando o estoque se movia para fora dessas faixas, tendia a reverter para a tendência central. Isso é importante porque pode ajudar os comerciantes a identificar quando as chances de uma reversão são maiores. Quando uma ação se move para fora de suas faixas, é muito mais provável reverter o curso do que continuar na mesma direção. E quanto mais um estoque negocia fora de sua banda, maior a probabilidade de uma reversão. Este conceito é simples, mas excepcionalmente poderoso. Fazendo exame de um olhar breve em uma carta dos stockrsquos, você pode rapidamente determinar se o perfil do risco-retorno é em seu favor. Clique para ampliar O gráfico de 12 meses do Mosaic (NYSE: MOS) abaixo ilustra isso muito bem. Observe como todas as violações significativas de banda inferior precederam os comícios de negociação de um mês no estoque, enquanto os intervalos da banda superior foram seguidos de fraqueza. Trading Band Breaks: Melhores práticas Usando bandas Bollinger envolve um grau de nuance. Não é tão simples como jogar para um movimento de contra-tendência a qualquer momento que um estoque se move para fora de sua banda. Com isso em mente, aqui estão seis considerações que podem ajudá-lo a aperfeiçoar sua abordagem: band violações funcionam melhor na desvantagem: estoques podem ficar acima de suas bandas superiores por muito mais tempo, e para uma maior percentagem de movimento, do que eles costumam fazer em Uma quebra de banda inferior. Jumping muito cedo para apostar contra uma ação que quebrou a sua banda superior vai esvaziar a sua conta de negociação em curto prazo. Mesmo em violações de banda inferior, a paciência é garantida. Quanto maior o movimento abaixo da banda, e quanto mais tempo o estoque tiver negociado lá, melhor suas chances. Raramente são eventos de um dia em quebras de banda significativas. As melhores oportunidades vêm frequentemente na primeira hora no segundo ou terceiro dia um estoque negociou abaixo de sua faixa mais baixa. Se possível, use estes sell-offs de primeira hora para maximizar as chances de sucesso. Os melhores pontos de entrada ocorrem quando você vê em cascata, barras grandes no gráfico de um minuto de um estoque que já está abaixo de sua faixa mdash uma indicação da capitulação final. Bandas de Bollinger tendem a ser mais eficazes quando usadas com empresas maiores e de maior qualidade com suporte institucional estabelecido do que com nomes menores e menos conhecidos. As ações que se movimentaram acima ou abaixo de suas faixas devido a eventos de notícias, como relatórios de ganhos, rebaixamentos, etc. podem apresentar oportunidades, mas a reversão é geralmente menos rentável do que é com um estoque que quebra suas bandas sem o benefício de notícias. Bollinger bandas funcionam melhor quando usado em conjunto com outros indicadores técnicos, tais como stochastics. Médias móveis e análise de padrão gráfico tradicional. Quanto mais forte a confirmação de outras fontes, maiores as chances de sucesso em um determinado comércio. Mantenha uma lista de vigilância diária de ações que já se mudaram para fora de suas bandas, ou estão prestes a fazê-lo. Stockcharts fornece uma lista diária de ações que tropeçaram certos marcos técnicos, tais como violações da banda Bollinger. Bandas de Bollinger: um sistema de alerta precoce Bollinger bandas arenrsquot apenas útil para a sua capacidade de criar oportunidades de negociação que também pode piscar um sinal de aviso importante em dois cenários-chave. Clique para ampliar O primeiro é um estoque thatrsquos despencando, mas abraçando a sua banda todo o caminho para baixo sem quebrá-lo significativamente. Considere este gráfico da Ingersoll Rand (NYSE: IR), onde o declínio no preço das ações em conjunto com a queda persistente na faixa inferior serviu como uma indicação de que comprar o mergulho era um Proposição perigosa: Clique para ampliar Isto funciona do outro lado também. Quando um estoque está abraçando sua faixa na maneira acima, a carta está piscando um aviso que as probabilidades são pesadamente de encontro ao comerciante que tenta pisar na frente do trem começ curto. O desempenho recente da Apple (NASDAQ: AAPL) serve como um excelente exemplo. A segunda maneira que as bandas de Bollinger fornecem um aviso prévio é sinalizando a insustentabilidade de um rali de alívio. Se um estoque saltar após um declínio, mas o rali não é confirmado por uma curva ascendente na faixa inferior, itrsquos provavelmente therersquos problemas à frente. Pense em um estoque nesta situação como sendo semelhante a Wile E. Coyote quando ele fica no ar por alguns momentos depois de passar sobre o penhasco: sem suporte, e destinado a cair. Clique para ampliar Mais uma vez, a Ingersoll Rand fornece um exemplo. Observe como o rali inicial do final de julho-início de agosto declínio foi acompanhada por uma tendência de baixa continuada na banda inferior. Este foi um sinal de que a recuperação foi apenas um salto de gato morto e foi vulnerável a uma inversão. O estoque experimentou um declínio secundário de cerca de 15 após este movimento inicial, e só de fundo para o bem uma vez que a banda mais baixa finalmente começou a girar mais alto. Por outro lado, a configuração oposta é muito menos eficaz. Quando um estoque começa a cair, mesmo que a banda continua a subir, o sinal é muito menos confiável e geralmente deve ser ignorado. Usando este padrão como uma sugestão para comprar pode trabalhar ocasionalmente, mas também pode deixá-lo exposto a significativa desvantagem. A linha inferior Nenhum indicador é perfeito, naturalmente, e as faixas de Bollinger podem fornecer sua parte de sinais falsos. Mas aprender as nuances das bandas é uma das melhores maneiras que você pode bater o objetivo crítico de aumentar sua média de rebatidas ao longo do tempo. Até a presente redação, Daniel Putnam não ocupava posição em nenhum dos títulos acima mencionados.
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